Отвечаем.
И так, и так можно, но в зависимости от конкретной ситуации. Слово происходит от французского "caprice", чей смысл нам понятен (каприз). Французы, в свою очередь, взяли его из итальянского языка, где capriccio сначала означало не "каприз", а "козлить, в смысле, вести себя очень странно, непредсказуемо". Корень "капра" — тот же что у зодиака Каприкорн (Козерога), даю как мнемонический прием.
Итак, "козление" итальянцев, побывав во Франции, вернулось обратно как "каприз". Что это слово значит в изобразительном искусстве? Поджанр "каприччо" в пейзаже 17-18 веков — это фантастический, изысканный, изломанный, выдуманный пейзаж, любопытная такая небывальщина. См. илл.
Иногда не пейзаж, а жанровая картина раннефантастичная, но это уже реже.
Таким образом, если перед нами случай жанрового определения — это по-итальянски, значит надо писать 2 "че". (В музыке аналогично).
"Сэ" на конце не надо обычно, так как употребляется в ед. числе.
В случае Гойи, Дали, Пикассо и прочих уроженцев Испании, которые тоже рисовали странные вещи и называли их этим словом — "че" будет одна. Так как это транскрипция с испанского "capricho" (не "сс" посередке, а "ch").
Ситуация облегчается тем, что испанцы рисовали не пейзажи, а сущие фантазмы, разница сразу заметна.
"Сэ" на конце нужно, так как обычно употребляется во мн. ч.